Afstudeerstage FRM - Risk Systems

Financial Risk Management

Binnen het Deloitte Financial Risk Management (FRM) adviseer je vooraanstaande banken, verzekeraars, asset managers en pensioenfondsen over hun veelal complexe uitdagingen op het gebied van risico management. Daarbij combineer je je vakinhoudelijke kennis met een praktische implementatie.

Door de crisis, toegenomen wet- en regelgeving (onder andere Basel III, AIFMD en Solvency II) en veranderende financiële markten hebben financiële instellingen behoefte aan gedegen advies en ondersteuning. FRM biedt deze ondersteuning aan de hand van een viertal kerncompetenties:

Risk Systems adviseert op het vlak van ontsluiting van risk data, transformatie van data naar informatie en ontwikkelen van risico rapportages. Zij beoordelen en adviseren over complexe risk system architecturen en implementaties.

Risk Strategy & Governance richt zich op het implementeren en verbeteren van integraal risicomanagement. Hierbij staat de realisatie van de business doelstellingen centraal. Centrale thema’s hierbij zijn onder andere risk appetite, risk governance, risk culture, risk assessments, integraal risk reporting en datamanagement.

Risk Capital richt zich op balansmanagement en rendement optimalisatie gegeven de toegenomen schaarste aan kapitaal en liquiditeit. Denk hier aan portfoliomanagement, capital assessments, liquidity, funding, stress testing en balance sheet optimalisatie.

Risk Modelling ontwikkelt en valideert risico modellen, maakt actuariële berekeningen en houdt zich bezig met ALM. Ook waarderen zij aandelen, opties en derivaten. Denk verder aan Economic Capital modelling, Credit risk modelling maar ook aan actuarial modelling.

Als stagiaire maak je deel uit van de talentpool van FRM en werk je naast je scriptie mee op verschillende opdrachten voor en bij de klant op onder andere bovengenoemde onderdelen. Naast meedraaien op projecten voor een brede groep nationale en internationale financiële instellingen, bereid je offertes voor en kan je meewerken aan analyses voor onderzoek en artikelen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief, de klant verwacht dat je actief meedenkt! En heb je zelf een idee over een dienst die we zouden moeten aanbieden, richt dan je eigen pitchteam op en verdedig je case voor het management. Je zou niet de eerste zijn die een eigen idee voor onze klanten mag pitchen.

Afstudeer onderwerpen binnen Risk Systems

Binnen Risk System is er ruimte voor een positie als afstudeer stagiair. We hebben reeds nagedacht over een aantal onderwerpen die momenteel spelen binnen deze competentie. Natuurlijk is er ook ruimte om in overleg tot een eigen invulling te komen. 

Impact assessment risicorapportage

De eisen die aan de verschillende risicorapportages van een bank gesteld worden zijn zeer divers en lopen niet altijd synchroon; DNB, AFM en de instelling zelf hebben verschillende behoeften. We merken dat onze klanten worstelen met de interpretatie van deze eisen en de onderlinge samenhang en consistentie. Jouw onderzoek kan bestaan uit een diepgaande analyse van deze verschillen tussen de eisen, een impactanalyse vanuit zowel het perspectief van een bank als de toezichthouder, het benoemen van risico’s met betrekking tot het ontwerp, de implementatie en de uitvoering. Idealiter heeft de impact analyse een kwantitatief karakter, waarmee de verschillende implementatiescenarios’s doorgerekend kunnen worden en een onderbouwde keuze kan worden gemaakt.

Impact nieuwe datamodel DNB rapportage

DNB verplicht banken om op enig moment de risicorapportages op basis van bepaalde data standaarden aan te leveren. Banken lopen het risico strafmaatregelen opgelegd te krijgen als zij niet in staat zijn alle vereiste data tijdig en met de vereiste kwaliteit aan te leveren. Jouw onderzoek richt zich erop te achterhalen of er een verschil bestaat in het belang dat de verschillende toezichthouders hechten aan bepaalde data attributen, welke dit dan zijn en hoe de toezichthouder met het ontbreken hiervan omgaat. Uiteindelijk analyseer je de mogelijke impact van de introductie van de standaarden door de gevolgen van de gebrekkige kwaliteit te inventariseren en doe je concrete aanbevelingen voor de individuele bank.